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TOPIX リスクコントロール指数　シリーズ
・ TOPIX リスクコントロール指数 シリーズは、ヒストリカルボラティリティをもとにTOPIXとキャッシュのウエイトを調整
した株価指数です。
概要
基準日
基準値
1993年3月11日
1000
- TOPIXリスクコントロール指数は、マーケットエクスポージャーをコントロー
ルし、ボラティリティを一定の範囲に抑制する事を目的とした指数です。
ベンダーコード（指数）
- TOPIXリスクコントロール指数のポートフォリオは、対象指数である配当
込みTOPIXとキャッシュにより構成され、対象指数のヒストリカルボラ
ティリティ（H.V）を元にウエイトが決定されます。
- TOPIXリスクコントロール指数シリーズは、3種類の指数をラインナップして
おり、それぞれ5％、10％、15％のターゲットボラティリティが設定されてい
- ターゲットボラティリティとは、各指数が目指すボラティリティ水準であり、対
象指数のH.Vがターゲットボラティリティを超えると、キャッシュウエイトを増
やし、全体のボラティリティを抑制します。
<イメージ図>
TOPIXリスクコントロール指数（5％）
Quick
STPX#RC05/TSEJ
Bloomberg TPXDR5T<INDEX>
TOPIXリスクコントロール指数（10％）
Quick
STPX#RC10/TSEJ
Bloomberg TPXDR10T<INDEX>
TOPIXリスクコントロール指数（15％）
Quick
STPX#RC15/TSEJ
Bloomberg TPXDR15T<INDEX>
キャッシュのウエイト拡大
ボラティリティ上昇局面
キャッシュ
TOPIX
ボラティリティ下落局面
銘柄コード
1567
銘柄名称
ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信
（三菱UFJ投信)
TOPIXのウエイト拡大
キャッシュ
TOPIX
銘柄コード
1574
銘柄名称
インデックスパフォーマンス
(比較のため、1993年7月5日を1000ポイントとしています。)
1800
お問い合わせ先
東京証券取引所
情報サービス部
1600
1400
1200
電話： 050-3377-7754
e-mail： [email protected]
1000
800
600
400
ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信
（三菱UFJ投信)
5%
10%
15%
TOPIX(total return)
200
0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
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せん、